Die MacOs App "Bildschirmfoto" befindet sich im Programme Ordner → Dienstprogramme
Standardmäßig ist hier vermutlich der Desktop als Speicherort eingestellt.
Wenn Sie die App starten bzw. die Tastenkombination Hochstelltaste-Command-5 drücken kommt am unteren Bildschirmrand ein schwebendes Bedienelement zum Vorschein:

Unter Optionen können Sie den Speicherort der screenshots festlegen/ändern:

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